Cboe opções trading

CBOE Holdings, Inc. (CBOE) Opção Cadeia em tempo real após horas Pré-mercado Notícias Citações de resumo de citações instantâneas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera esperar de nós. Dados de opções históricos Nosso arquivo de citações de opção de fim de dia fornece dois instantâneos de cotação e tamanho de mercado, um às 15:45, quinze minutos antes do fechamento do mercado e outro às 16:00 , O horário oficial de fechamento do mercado. Os dados de negociação de resumo também estão incluídos nos arquivos. O primeiro, o último, o mais baixo e o mais alto de todas as séries, bem como o volume total, o VWAP e o interesse aberto. Nossas cotações de opções de fim de dia com o arquivo Calcs fornecem todos os campos no arquivo de cotação de opção de fim de dia mais a volatilidade implícita no mercado para cada opção, bem como, os gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho ). A volatilidade implícita e os gregos são calculados fora do timestamp 1545, uma vez que é considerado um instantâneo mais preciso da liquidez do mercado do que o mercado de fim de dia. Os dados MDR são citações e trades capturados pelos sistemas internos de recuperação de dados do CBOEs. Os dados MDR são oferecidos nas seguintes indícios exclusivos de CBOE: VIX, SPX e OEX. A quantidade de histórico disponível dos dados varia de acordo com o símbolo SPX a partir de janeiro de 1990, OEX-janeiro de 1990 e VIX-março de 2006. O MDR geralmente pode se ajustar a alguns DVDs, portanto, não é necessária nenhuma sobretaxa para hardware adicional. Os dados Open-Close são um arquivo de resumo de volume que resume o volume (contratos negociados) por origem (apenas pedidos de clientes e firmas), tamanho de pedido original e a posição de abertura ou fechamento da ordem. O volume Open-Close é dividido em categorias de comprar vender, abrir fechar e pedir baldes de tamanho. Os dados para todos os títulos do CBOE remontam a 1990 e contém todas as séries de uma cadeia de segurança subjacente - se tiver volume. Os dados Open-Close estão disponíveis como um download de dados por símbolos subjacentes individuais ou como uma atualização diária que inclui todas as opções negociadas pelo CBOE para os dados dos dias úteis anteriores e como dados em massa que incluem todos os títulos negociados do CBOE para o período de tempo escolhido. Clique aqui para obter preços Open-Close. Os dados da OPRA são trocas e cotações divulgadas a partir de todas as trocas de opções nos EUA que são relatadas pela OPRA (Autoridade de Relatório de Preços de Opções). Os dados OPRA só estão disponíveis como uma compra de dados em massa, a compra mínima é de um mês que abrange todas as ações, índices e ETF com opções listadas. OPRA é um conjunto de dados extremamente grande, um mês normalmente está entre 800GB e 1TB e exigirá que os discos rígidos transferam os dados. A quantidade de dados e os intervalos de datas determinarão o número de discos rígidos necessários para a ordem. Por favor, note que o preço do hardware NÃO está incluído na lista de preços para os dados, é determinado depois que o pedido é recebido pela CBOE Livevol, LLC. Há uma taxa adicional de 150,00 por disco rígido necessário. Os dados OPRA vêm como um gzip. csv, cada dia terá 26 arquivos e é ordenado alfabeticamente por classe de opção e hora. Cada comércio e cotação também tem o preço dos instrumentos subjacentes. A data de validade de dados OPRA mais antiga é registrada como a expiração padrão (3 sexta feira do mês) para todos os registros. Os dados históricos da OPRA remontam a julho de 2004. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o final do dia, a cotação do mercado NBBO e o tamanho são capturados em cada instantâneo juntamente com o volume aberto, alto, baixo, fechado e comercial. Além dos mercados NBBO, o BBO de cada troca individual está incluído no conjunto de dados. Os preços subjacentes de lances e pedidos estão incluídos no intervalo para sua referência. Selecione o seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto para o fim do dia, a cotação do mercado NBBO eo tamanho são capturados em cada instantâneo, juntamente com volume aberto, alto, baixo, fechado e comercial. Os intervalos com o conjunto de dados calcs incluem a volatilidade implícita do ponto médio, Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho em cada intervalo. Os preços subjacentes de lances e pedidos estão incluídos no intervalo para sua referência. Nossos arquivos de troca de opções possuem as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído em cada comércio é o preço e o tamanho do comércio, o intercâmbio onde o comércio impresso, a cotação da NBBO e a profundidade, a oferta e a oferta subjacentes e cada um dos mercados cambiais individuais. Nossos arquivos de troca de opções possuem as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído em cada comércio é o preço e o tamanho do comércio, o intercâmbio onde o comércio impresso, a cotação da NBBO e a profundidade, a oferta e a oferta subjacentes e cada um dos mercados cambiais individuais. Com a adição de nossos dados Calcs, você recebe a volatilidade implícita e o delta calculado do comércio. Os dados do Optsum são resumos de opções de índice de fim de dia para opções negociadas em SPX, OEX e VIX com volume negociado, aberto, aberto, alto e último preço de venda para cada série em cadeia. Os dados do Optsum estão disponíveis até 1990 ou com base na disponibilidade da opção de índice em SPX, OEX e VIX. Para um produto similar para todos os valores mobiliários com opções de patrimônio e índice, consulte a oferta de dados de cotação da opção de fim de dia.